Uma breve análise do movimento browniano
Data
Autores
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Editor
Universidade Federal do Espírito Santo
Resumo
This text has as main objective to study an introductory way Brownian motion. We intend to present some properties of their trajectories, in particular, addressing questions of continuity, differentiability and recurrence. Furthermore, Brownian motion identified as an example of different classes of stochastic processes, for example, as a Markov process, Gaussian, Lévy and martingale. Finalized with construction of some processes from Brownian motion.
Descrição
Palavras-chave
Brownian movement, Stochastic processes, Gaussian process, Noções básicas de teoria da probabilidade, Martingale, Movimento browniano - Definição e propriedades de suas trajetórias, Markov process, Movimento Browniano e alguns processos relacionados, Levy process, Processo gaussiano, Martingal, Processo de Levy